课程内容
  共4个章节
实验 1 金融风险、VaR 和 ES

知识点: 1.了解“风险”的定义 2.了解“金融风险”的定义、分类和常用度量工具 3.理解VaR和ES 4.掌握基础的概率统计图形作法

实验 2 Delta-normal方法计算 VaR 和 ES

知识点: 1.Deltanormal方法 2.GARCH模型 3.使用Deltanormal方法和GARCH模型计算VaR和ES 4.RiskMetrics方法

实验 3 历史模拟法、蒙特卡罗模拟法计算 VaR 和 ES

知识点: 1.历史模拟法 2.蒙特卡罗模拟法

实验 4 分位数回归法计算 VaR

知识点: 1.分位数回归法

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